Dieses Papier konzentriert sich auf die Rolle von Private Equity bei strategischen Entscheidungen zur Vermögensallokation. Anstatt dem Hürdenansatz zu folgen, modellieren wir Private Equity anhand einer stochastisch erweiterten Version des von Takahashi und Alexander (2001) vorgestellten Modells. Wir schätzen dieses Modell anhand von Daten aus der Venture-Wirtschaft.

Das neue Modell wurde anhand eines Expertengutachtens bewertet, das von einer Gruppe von Privatinvestoren erstellt wurde. Diese Spezialisten haben insbesondere kritisch überprüft, ob die durch das Modell erzeugte Dynamik dem Verhalten von Private Equity in der Praxis in ausreichendem Maße entspricht. Mit dem neuen Modell für Private Equity analysieren wir den Mehrwert von Private Equity für die strategische Vermögensallokation, insbesondere aus der Perspektive institutioneller Anleger wie Pensionsfonds.

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