Lebensversicherer verkaufen (oder haben diese verkauft) in der Regel auch Produkte, die dem Versicherungsnehmer eine Option oder Garantie bieten, z.B. Gewinnbeteiligung, fondsgebundene oder variabel verzinste Produkte. Diese Optionen oder Garantien werden auch als eingebettete Optionen bezeichnet.

Eingebettete Optionen müssen aufgrund regulatorischer Anforderungen (wie Solvency II, RBC usw.) auf eine marktkonsistente Weise, aber auch aus der Perspektive des Risikomanagements, bewertet werden. Aus Sicht des Risikomanagements ist es entscheidend, einen umfassenden Einblick in die Sensitivität der eingebetteten Optionen in Bezug auf Veränderungen der (ökonomischen) Variablen zu gewinnen und wie sich diese eingebetteten Optionen auf die zukünftige Finanz- und Solvenzposition des Unternehmens auswirken. Dies stellt aufgrund der komplexen Auszahlungsstruktur dieser eingebetteten Optionen eine echte Herausforderung dar.

In diesem Dokument heben wir die wichtigsten Herausforderungen und Entscheidungen bei der risikoneutralen Bewertung hervor. Außerdem zeigen wir für jede einzelne Herausforderung auf, wie wir diese bei Ortec Finance mit Hilfe unseres hochmodernen risikoneutralen Szenariogenerators angehen.

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