Ortec Finance gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Asset Liability Management (ALM) für Pensionskassen. Eine ALM-Analyse zielt darauf ab, Ihr Verständnis der Rentendynamik zu verbessern, um strategische Entscheidungen zu unterstützen und Ihnen dabei zu helfen, Ihre Ziele zu erreichen. Als unabhängiger Spezialist bietet Ortec Finance mit seiner GLASS-Plattform Beratungsleistungen und Software zur Modellierung von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und politischen Instrumenten (wie z.B. Beiträge) eines Pensionsplans an.

Pensionskassen müssen Ihre Bilanz effektiv verwalten, um langfristige Ziele zu erreichen und gleichzeitig mit kurzfristigen Einschränkungen fertig zu werden. Dabei müssen Sie die wichtigsten Risikoquellen identifizieren und einen Einblick in deren Auswirkungen auf künftige Renten, Beiträge und Kapitaldeckungen gewinnen. Auf Grundlage der Erkenntnisse, die eine ALM-Analyse liefert, können die Geschäftsleitung und Verwalter eine strategische Politik formulieren, die darauf abzielt, die strategischen Ziele zu erreichen und dabei gleichzeitig die Interessen und die Risikobereitschaft aller Beteiligten berücksichtigt.

Das Ergebnis einer ALM-Analyse ist ein strategischer Rahmen. Dazu gehört eine integrierten (dynamische) Anlage-, Beitrags- und Indexierungspolitik, die die relevanten regulatorischen Anforderungen berücksichtigt. Sie können eine ALM-Analyse auch verwenden, um eine detailliertere Beschreibung eines politischen Instrumenteszu erhalten, z. B. eine Analyse der Anlagepolitik, bei der verschiedene Allokations- und Absicherungsstrategien, neue und alternative Anlageklassen, Verschuldungsgrad, Derivate und mehr berücksichtigt werden.

Die ersten Schritte des strategischen Risikomanagements beziehen sich auf die Strategiepolitik des Versicherers. Veränderungen der Finanzlage oder der Marktgegebenheiten beeinflussen im Laufe der Zeit die Machbarkeit Ihrer strategischen Ziele und des Risikobudgets.  Darum ist eine kontinuierliche Evaluierung der Strategie, das so genannte strategische Risikomanagement, notwendig. Zu diesem Zweck bietet Ortec Finance eine ALM-Simulationsplattform (GLASS) an, die integrierte lang- und kurzfristige Risiken und Erträge repliziert.

GLASS-Plattform unterstützt Investitionsentscheidungen

Mit unserer ALM-Simulationssoftware verfolgen wir einen Gesamtbilanzansatz. Dies bedeutet, dass Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und sämtliche politischen Instrumente einschließlich der Modellierung regulatorischer Anforderungen durchgehend prognostiziert werden. Dadurch kann der Anwender die Folgen von Entscheidungen für das Risiko und den Ertrag durch besser nachvollziehen. Unser Ziel ist es, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Anlageentscheidungen in ihrer ganzen Komplexität zu beherrschen. Wir sind der Ansicht, dass Modelle im Allgemeinen - und Szenariomodelle im Besonderen - dabei das hilfreichste Werkzeug sind.

Mehr über Glas für Pensionsfonds

Erfahrener globaler Dienstleister

  • Führender ALM-Anbieter für Pensionsfonds weltweit
  • Umfangreiche Möglichkeiten zur Analyse der Anlagestrategie, darunter Derivate (Overlays), private Anlageklassen, Lebenszyklus- oder Zieldatumsfonds
  • Fachkenntnis in der Konfiguration spezifischer Vorsorge- und Bewertungsregeln
  • Der multinationale Ansatz ermöglicht die Aggregation von Plänen mit unterschiedlichen Währungen, Rechnungslegungsstandards (IFRS, IAS, US-GAAP und FRS) und regulatorischen Anforderungen (nFTK, MFR, TLS usw.)

Durch Risikobewertung

  • Monatliche und jährliche Simulationen unterstützen den gesamten Rahmen des Strategischen Risikomanagements zur lang- und kurzfristigen Strategieformulierung und -bewertung in konsequenter Weise
  • Einzigartiger ökonomischer Szenariengenerator (DSG) und das Ortec Finance Szenarienset (OFS) mit einer weltweiten Abdeckung von mehr als 600 ökonomischen Variablen und Benchmarks

Kundenorientiert

  • Hochentwickelte Software und strategische Beratung, basierend auf drei Jahrzehnten Erfahrung mit unserem weltweiten Kundenstamm