Ortec Finance is een wereldwijd toonaangevende leverancier van Asset Liability Management (ALM) voor pensioen fondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en staatsinvesteringsfondsen. Als onafhankelijk specialist biedt Ortec Finance Asset Liability Management in de vorm van software en een aantal services. Met onze eigen ALM simulatiesoftware (GLASS) bieden wij een volledig en consistent asset en liability scenario model. Het verbetert de financiële besluitvorming voor institutionele beleggers door het aanbieden van korte- en lange-termijn balans simulaties. GLASS wordt wereldwijd gebruikt door veel van onze klanten.

ALM Simulatiesoftware maakt toekomstige projectie mogelijk

Met onze ALM simulatiesoftware passen we een totale-balans benadering toe, wat betekent dat activa, passiva en alle beleidsinstrumenten consequent in de toekomst geprojecteerd worden, inclusief de modellering van reguleringsvereisten. Hierdoor kunt u de risico- en rendementsgevolgen van beslissingen beter begrijpen. We gebruiken onze state-of-the-art dynamische Scenario Generator (DSG) om consistente, realistische en up-to-date stochastische scenario's te leveren, met een wereldwijde dekking voor lange-termijn, middellange-termijn en korte-termijn. De Ortec Finance Scenario Set (OFS) ligt ten grondslag aan al onze toekomstgerichte oplossingen, voor zowel institutionele als particuliere beleggers.

Strategisch gebruik van ALM-analyses

Het resultaat van een ALM-oefening is een strategisch beleidskader. Dit omvat een geïntegreerd (dynamisch) beleggingsbeleid dat rekening houdt met de relevante reguleringsvoorschriften. U kunt een ALM-analyse ook gebruiken ter ondersteuning van een meer gedetailleerde specificatie van een instrument, zoals een investeringsbeleid analyse gericht op verschillende allocatie en hedging strategieën, nieuwe en alternatieve beleggingscategorieën, hefboomwerking, derivaten, lifecycle of target-date fondsen, en meer.

Een specificatie van het strategische beleid verwijst naar de eerste stappen van het Strategisch Risicomanagement kader. In de loop van de tijd zullen veranderingen in de financiële positie of marktomstandigheden van invloed zijn op de haalbaarheid van uw strategische doelstellingen en de risicobegroting. Dit vereist continue evaluatie van de strategie, aangeduid als Strategisch Risicomanagement. Ortec Finance biedt hiervoor een consistent ALM simulatiemodel (GLASS), dat geïntegreerde lange- en korte-termijn risico's en rendementen repliceert.

ALM-studies geven inzicht waarmee de bedrijfsleiding en trustees een strategisch beleid kunnen formuleren dat gericht is op het bereiken van de strategische doelstellingen, en dat tegelijk de belangen en de risicobereidheid van alle belanghebbenden reflecteert.

ALM-analyse vormt de basis voor duidelijke en open communicatie met alle belanghebbenden.

Meer over GLASS platform

Compleet Modelleringskader

  • Consistente en flexibele modellering van de toekomstige ontwikkeling van activa en passiva
  • Maandelijkse en jaarlijkse simulatie frequentie
  • Kwalitatief hoogwaardige economische scenariogenerator (DSG), die meer dan 400 variabelen omvat die betrekking hebben op zowel publieke als private beleggingscategorieën in alle belangrijke regio's
  • Wat-als capaciteiten en optimalisatie engine
  • Multinationale aanpak maakt aggregatie mogelijk van plannen met verschillen in valuta, boekhoudnormen (IFRS, IAS, US GAAP en FRS) en reguleringsvereisten (Solvency II, nFTK, MFR, TLS, enz.)

Software

  • Intuïtieve gebruikersinterface voor het ontwerpen en uitvoeren van een grote verscheidenheid aan analyses
  • Volledige controle over alle aannames en geavanceerde rapportage mogelijkheden
  • Grafische tools om snel resultaten op te vragen en te analyseren

Klantgericht

  • Gebruiksvriendelijke, flexibele software, aangepast aan de wensen van de klant