De stochastische economische en asset return scenario’s van Ortec Finance zijn beschikbaar als real world scenario’s voor beleggingsbeslissingen en risico management doeleinden, en als risico neutrale (of arbitrage vrije) scenario’s voor waarderingsdoeleinden. De Ortec Finance risico neutrale scenario’s stellen actuarissen en finance professionals in staat om marktconsistente waarderingen te bepalen van opties in verzekeringsverplichtingen of van afgeleide financiële instrumenten meer algemeen.

Ortec Finance levert risico neutrale scenario’s die zeer nauwkeurig zijn voor alle geldende marktomstandigheden, die goede convergentie eigenschappen bezitten door het gebruik van Empirical Martingale Simulation (EMS) technieken en die betrouwbare en stabiele waarderingen in de tijd mogelijk maken door het gebruik van robuuste modellen. De scenario’s zijn beschikbaar voor het einde van elke maand, voor horizonnen variërend van één maand tot vele decennia en worden geleverd via de ESG software of een scenario file service.

Download de Risico Neutrale Scenario's brochure

Contact

Hens Steehouwer
Head of Research
+31 10 700 54 24