Für langfristige Anleger wird üblicherweise eine langfristige Anlagestrategie entworfen, die darauf abzielt, eine Rendite zu erwirtschaften, damit gesetzte Ziele (z.B. langfristige Leistungszahlungen) umgesetzt werden können. Jeder Anleger ist sich jedoch dessen bewusst, dass zwischen heute und der fernen Zukunft noch viel passieren kann. 

Ein gutes Beispiel ist das derzeitige Niedrigzinsumfeld, die mögliche Wiederkehr höherer Zinsen und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Eigenkapitalrentabilität. Die Definition eines strategischen Risikobudgets ermöglicht es, auf solche Marktgegebenheiten kontrolliert zu reagieren, ohne dabei die langfristige Anlagestrategie zu beeinträchtigen. So wird eine dynamische Vermögensallokation (Dynamic Asset Allocation/DAA) durch Top-Down-Risik-On/Risk-Off-Entscheidungen zusätzlich zur langfristigen Strategie ermöglicht. Natürlich stellt sich hier die Hauptfrage, welche Signale bei diesen Risk-On/Risk-Off-Entscheidungen zu berücksichtigen sind.

Untersuchungen zeigen, dass die OFS-Risiko- und Renditeprognosen einen positiven Einfluss auf diesen DAA-Prozess haben. Zum wird damit die DAA-Entscheidung unterstützt, zusätzliche Rendite zu erzielen. Zum anderen wird anhand einer konsistenten Methodik ausgewertet, ob die DAA mit dem strategischen Risikobudget konform ist.

Dieser Artikel stellt die Ergebnisse eines Backtests (1999-2017) vor. Dieser zeigt einen deutlichen Mehrwert von OFS für jährliche DAA-Entscheidungen zur Generierung von Überrenditen im Vergleich zu einer einfachen statischen Vermögensallokation (Strategic Asset Allocation/SAA) an.

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