Voor lange-termijn beleggers is het gebruikelijk om een investeringsstrategie op lange termijn te ontwerpen, die gericht is op het genereren van rendement om hun doelstellingen (bijvoorbeeld langdurige uitkeringen) te bereiken. Iedere belegger weet echter dat veel kan gebeuren tussen nu en de lange termijn.

Een goed voorbeeld is het huidige klimaat van lage rendementen, de mogelijke terugkeer naar hogere rentestanden en de gevolgen die dit op aandelenrendementen kan hebben. De definitie van een strategisch risicobudget stelt ons in staat om op te treden bij dergelijke marktomstandigheden, op een gecontroleerde manier en zonder schending van de lange-termijn investeringsstrategie. Het vergemakkelijkt de Dynamische Asset allocatie (DAA) voor top-down risico on / risk off besluiten naast de langetermijnstrategie. De belangrijkste vraag die natuurlijk rijst, is welk signaal op te nemen bij het maken van deze risico on / risico off besluiten.

Onderzoek toont aan dat de OFS risico en rendement projecties gunstig zijn in dit DAA-proces. In de eerste plaats ter ondersteuning van het DAA-besluit om extra rendement te genereren. Ten tweede om te beoordelen of de DAA verenigbaar is met de strategische risicobegroting, op basis van een consistente methodologie.

Dit artikel presenteert de resultaten van een back-test (1999-2017), die een duidelijke meerwaarde toont van OFS voor jaarlijkse DAA-besluiten voor het genereren van overmatig rendement, in vergelijking tot een eenvoudige statische Strategische Asset Allocatie (SAA).

Download ons white paper (in het Engels) voor meer informatie.

 

Download uw exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.

Wij respecteren uw privacy